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套利可行性

1.股期價差過大

2.選擇權"時間價值"

a.賣近買遠

b.new =>周三(雙賣)，依上周預計結算(盤後鎖住)

           & 周五(調整)操作

c.賣近買遠點位與移動策略(如何不受傷，頂多損失手續費)

3.波動率

4.6-9月除權息(期現貨價差300多點

5.現貨、期貨、權證、ETF

6.大事件(520、20160623英脫毆公投、20161108美國總統大選)

 

 

 

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